Сколько сейчас стоит колокация на Московской бирже?

Точно сказать сложно — тарифы меняются. Но ориентир: от 100 тысяч рублей в месяц за канал + аренда стойки + плата за протоколы (TWIME, SIMBA). В 2013 году можно было уложиться в 100 тысяч с головой. Сейчас это только входной билет.

FPGA — это обязательно для HFT?

Зависит от стратегии. Если вы в latency-арбитраже — да, битва идёт за наносекунды, и FPGA даёт контроль над каждым транзистором. Если вы в статистическом арбитраже — можно обойтись тюненым C++ на Linux. Не ведитесь на «FPGA-фетиш», если он вам не нужен.

Зачем платить за протоколы SIMBA и TWIME?

Раньше биржа принимала заявки через собственный TCP-стек и перемешивала их как в лотерейном барабане. Умные ребята использовали эту «дыру» в свою пользу. Теперь биржа закрыла эту дыру новыми протоколами — и берёт за это деньги. Если вы не платите — вы не конкурентоспособны. Это искусственный барьер, но он есть.

Какой инструмент выбрать для HFT на Мосбирже?

Смотрите на ликвидность. Топ-ликвидные инструменты (фьючерсы на индекс, нефть, валютные пары) — там высокая конкуренция, но есть объём. Менее ликвидные — там меньше конкурентов, но риск не выйти из позиции. Выбор между гонкой и свободой манёвра.

Нужно ли обсуждать тарифы и инфраструктуру с другими трейдерами?

Да. Тарифы, протоколы, архитектура — это не секретная информация. Конкретные параметры вашей стратегии — секретны. А обсуждать стоимость каналов и логинов — не только безопасно, но и полезно. Так вы узнаете, не переплачиваете ли вы за то, что другие получают дешевле.

Почему ушли западные HFT-команды, а барьеры всё равно растут?

Потому что биржа подняла тарифы (делитель индекса, протоколы) — это компенсирует потерю западных клиентов. При этом крипто-команды с другим бэкграундом приходят на рынок и готовы платить. Конкуренция меняет профиль, но не снижается.

статья 2

БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ

статья 2.
ждите анонсы в ТГ-канале.

ИП Яковлева Т.Г.
ИНН: 143519978927

Биржевой алгоритм

sa@algoclub.pro

политика использования файлов cookie
политика в отношении обработки персональных данных
пользовательское соглашение