Можно ли перенести HFT-стратегию с MOEX на крипту «как есть»?

Почти никогда. Это не просто переписать код под другой API. Это переосмыслить природу риска. На MOEX вы конкурируете за наносекунды и тарифы. В крипте — за то, чтобы не быть уничтоженным хвостовым событием. Разные задачи — разные решения.

Почему в крипте статистический арбитраж коварен?

Потому что крипторынок подчиняется степенному закону, а не нормальному распределению. В классике вероятность обвала на 20% стремится к нулю. В крипте такие события случаются регулярно. Если ваш бэктест опирается на Гаусса — он просто «не видит» этих хвостов. А они видят вас.

Что такое хвостовые события (fat tails) и почему они важны?

Это редкие, но катастрофические движения рынка. В нормальном распределении они почти невозможны. В крипте — обычное дело. Если ваша стратегия не учитывает вероятность таких событий, она не переживёт первый же чёрный лебедь. Степенной закон — математическое обоснование того, почему крипта опаснее классики.

Кто переходит с одного рынка на другой и зачем?

Два потока. Из крипты на MOEX приходят команды, которым стало тесно на крипторынке, — они ищут ликвидность и предсказуемость. С MOEX в крипту идут те, кто хочет попробовать новый рынок с другим типом риска и возможностей. Но переход требует полной перезагрузки — опыт не переносится автоматически.

Что опаснее: хвостовые события в крипте или блокировка средств?

И то, и другое. Хвостовые события — это риск математический, он про модель. Блокировка средств — риск операционный, он про биржу и регулятора. В крипте вы не защищены ни от того, ни от другого. На MOEX второй риск почти отсутствует — там формальное регулирование и предсказуемые правила.

Насколько крипто-рынок быстрее или медленнее MOEX?

Парадокс: на MOEX гоняются за наносекундами, а в крипте можно обойтись 1–2 миллисекундами. То есть крипта медленнее в десятки тысяч раз. Но это не делает её легче — просто природа конкуренции там другая. Вы не соревнуетесь в скорости передачи сигнала — вы соревнуетесь в качестве модели и управлении рисками.

Стоит ли пробовать HFT в крипте, если я уже работаю на MOEX?

Да, но только если вы готовы начать с нуля. Не «перенести стратегию», а «поставить заново все базовые вопросы». И выделить на это отдельный капитал, который вы готовы потерять. И не ждать, что будет так же, как на MOEX. Это два разных мира с разными правилами.

статья 6

БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ

статья 6.
ждите анонсы в ТГ-канале.

ИП Яковлева Т.Г.
ИНН: 143519978927

Биржевой алгоритм

sa@algoclub.pro

политика использования файлов cookie
политика в отношении обработки персональных данных
пользовательское соглашение