Что такое «режимы рынка» и почему они важны?

Это состояния рынка, которые различаются по волатильности, трендовости, ликвидности и корреляции активов. Стратегия, которая работает в тренде, может сливать во флэте. И наоборот. Понимание режима — это не роскошь, а условие выживания. Если вы не знаете, в каком режиме находитесь, вы не знаете, рискуете ли вы сейчас или зарабатываете.

Как отличить грамотную адаптацию от скрытого оверфиттинга?

По одному вопросу: «Вы можете объяснить, почему меняете параметр?» Если ответ — «потому что так исторически было прибыльнее» — это оверфиттинг. Если ответ — «потому что волатильность выросла, и мы поднимаем порог входа, чтобы не ловить шум» — это адаптация. Разница в том, что адаптация опирается на рыночную логику, а оверфиттинг — на историческую подгонку.

Что можно менять в стратегии при смене режима, а что нельзя?

Можно: размер позиции, порог фильтра, ширину стоп-лосса. Нельзя: веса модели, коэффициенты регрессии, набор признаков, базовые правила входа и выхода. Если вы трогаете последнее — у вас не адаптация, а новая стратегия, которая требует отдельного тестирования.

Какие индикаторы Тихона использовать для определения режима?

Пять: волатильность (realized volatility, Parkinson high-low), корреляция (если зашкаливает за 0,7 — системный риск), efficiency ratio (если падает ниже 0,2 — рынок в боковике, моментум отключаем), ликвидность (спред расширился на 2 сигма — поднимаем порог входа). Это простая, но работающая система без скрытой подгонки.

Что такое тест Чоу и зачем он нужен в трейдинге?

Это статистический тест, который определяет, произошёл ли в данных реальный структурный разрыв. Когда стратегия перестаёт работать, интуиция говорит: «рынок изменился». Тест Чоу проверяет это математически. Если разрыв значим — можно адаптироваться. Если нет — любая адаптация будет оверфиттингом.

Почему k-means для определения режимов — это плохо?

Потому что он ищет кластеры в данных без учёта временной структуры. Он может найти «режим», которого на самом деле не было, просто потому что данные случайно сгруппировались. Это ловушка, которая превращает адаптацию в оверфиттинг, даже если вы не меняете параметры модели — вы меняете саму логику определения режима.

Как адаптироваться на уровне команды, а не только на уровне алгоритма?

Следуйте подходу Антона: когда рынок «зажат» и конкуренты сильны — вы не лезете в агрессивную торговлю, а инвестируете время в research и разработку. Когда рынок заливается ритейл-объёмом и конкуренция слабеет — вы переключаетесь на активную торговлю. Это организационная адаптация, которая не трогает код, но сохраняет капитал.

статья 9

БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ

статья 9.
ждите анонсы в ТГ-канале.

ИП Яковлева Т.Г.
ИНН: 143519978927

Биржевой алгоритм

sa@algoclub.pro

политика использования файлов cookie
политика в отношении обработки персональных данных
пользовательское соглашение