Почему мой стакан не совпадает с биржевым?

Потому что вы, скорее всего, не учитываете разницу между протоколами TWIME (заявки) и SIMBA (котировки). Они идут по разным каналам, с разной задержкой. Плюс, если вы парсите данные недостаточно быстро, вы видите не реальный стакан, а его слегка устаревшую копию. Теорема Найквиста-Котельникова в действии.

Зачем вообще платить за протоколы SIMBA и TWIME?

Раньше биржа принимала заявки через собственный софт (роутеры), который некоторые команды взламывали и получали преимущество. Биржа закрыла эти дыры новыми протоколами — и теперь берёт за это деньги. Без них вы не конкурентоспособны. Это искусственный барьер, но он есть.

Что такое order book imbalance и стоит ли на него смотреть?

Это метрика, которая показывает дисбаланс между бидами и офферами. Но она переоценена. Положительное матожидание от неё настолько мало, что его съедают комиссии. На средних частотах (5–15 минут) это вообще бесполезная информация. Реальная ценность — в queue position и понимании, кто именно является агрессором в сделке.

Правда ли, что биржа может прислать «мусорные» данные?

Да. Кирилл вспоминает случай, когда биржа по фиду начала слать неверные данные — бид выше оффера. Его робот начал «раздавать деньги», и он успел вырубить его за секунду. Ещё 55 секунд промедления — и депозит бы кончился. Поэтому защита от мусора — это не паранойя, а обязательное условие выживания.

Стоит ли собирать и хранить тиковые данные?

Да. Это отличает профессиональные команды от любителей. Если у вас нет своей истории тиков, вы не сможете проверить новую стратегию на реальных данных через год-два. Собирайте всё, даже если сейчас не знаете, зачем. Через три года скажете себе спасибо.

Какая главная ошибка новичков в работе с данными?

Путают TWIME и SIMBA, думают, что это одно и то же. Не проверяют котировки на внутреннюю согласованность. Не собирают историю. Переоценивают очевидные метрики вроде imbalance и не замечают реальную ценность — queue position и контекст исполнения.

Куда движется индустрия с точки зрения данных?

Крупные игроки переходят от простого анализа стакана к учёту микроструктуры: кто является агрессором, какова очередь, какой adverse selection. Сырые данные сами по себе ничего не стоят — ценность появляется только с правильной интерпретацией. И всё это требует качественного сбора и хранения тиков.

статья 4

БИРЖЕВОЙ АЛГОРИТМ

статья 4.
ждите анонсы в ТГ-канале.

ИП Яковлева Т.Г.
ИНН: 143519978927

Биржевой алгоритм

sa@algoclub.pro

политика использования файлов cookie
политика в отношении обработки персональных данных
пользовательское соглашение